Seit jeher wird die Virgen de las Nieves in Tolox sehr verehrt, da dieser Ort – ebenso wie andere Ortschaften der Sierra de las Nieves, beispielsweise El Burgo, das sie 1780 zu seiner Schutzpatronin ernannte – eng mit dieser Marienverehrung verbunden ist.
Im Jahr 1995 gründete eine Gruppe von Anwohnern die Bruderschaft „Hermandad de la Virgen de las Nieves de Tolox“, und seitdem findet jedes Jahr im Mai die mittlerweile sehr beliebte Wallfahrt „Romería de la Virgen de las Nieves“ statt.
Man gab ein Bild in Auftrag, das aus der Stadt Olot (Girona) gebracht wurde, und die Kapelle wurde aus Steinen aus der Umgebung erbaut, wobei sie einem Kalkofen nachempfunden ist – einem der zahlreichen Öfen zur Kalkherstellung, die über weite Teile der Kalksteinberge der Region verstreut sind –, wohin Gläubige, Anwohner und Besucher kommen, um das Bildnis zu verehren.
Er liegt mitten im Nationalpark Sierra de las Nieves, etwa 4 km vom Dorf entfernt, und der einfache und angenehme Zugangsweg führt den Lauf des Flusses Los Horcajos hinauf, nachdem man Fuente Amargosa und die Brücke über den genannten Fluss passiert hat. Es verfügt über einen kleinen Rastplatz mit Bänken und Tischen.
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